Câmbio (fx)

Câmbio (FX)

O StreamBase CEP é uma plataforma para o rápido desenvolvimento e implementação de aplicativos de negociação em tempo real em classes de ativos e casos de uso, e câmbio (FX) não é exceção. Usando o StreamBase, empresas como GAIN Capital e CMC Markets são capazes de construir e implantar aplicações em toda a gama de operações de negociação FX, desde simples algoritmos de negociação FX até plataformas de negociação FX inteiras.

Abaixo estão alguns exemplos de casos de uso que nossos clientes estão endereçados com a ajuda da plataforma StreamBase CEP:

FX conectividade local

O StreamBase oferece conectividade pré-construída com todos os principais provedores de liquidez FX, redes interbancárias, ECNs e outros locais. Conectividade disponível está aumentando constantemente, mas inclui:

360T

CitiFX

Currenex FX

Deutsche Bank autobahnFX

Interface de Streaming Digitec D3

ICAP / EBS

ICAP / EBS Live XML

FXAll Accelor

Cliente FXAll Relacionamento Comercial

Provedor de Negociação Relação FXall

FXCMPro

GAIN GTX

Goldman Sachs Electronic Trading FX

Ponto de acesso FXi FX

Hotspot ITCH

HSBC FX

Integral FX dentro

LavaFX

Market Factory (FX Enhanced Market Data e Trading)

Morgan Stanley FX

Nomura FX B-2-B

UBS FX2B FIX

Para obter uma lista completa de opções de conectividade, visite a página StreamBase Adapters.

Os adaptadores StreamBase fornecem conectividade nativa direta aos vários locais com latência ultra baixa graças à arquitetura de adaptador StreamBase em processo, em vários processos. As organizações que requerem uma visão normalizada de vários locais de execução podem usar os manipuladores do StreamBase para abstrair a semântica específica do local e acelerar o desenvolvimento de aplicativos. Quando apropriado, os adaptadores suportam toda a gama de semântica de locais, incluindo preços de streaming, RFQ, envio de cotações e execução de ordens.

O StreamBase também pode processar dados de FX indicativos de fornecedores de alimentação consolidados, incluindo:

ACTIV Financeiro

Bloomberg

Dados Interativos

Estrela da Manhã

Thomson Reuters

Agregação FX

Organizações de negociação em ambos os comprar e vender lado de câmbio de hoje precisa acessar a vários provedores de liquidez. A fim de tomar as melhores decisões de negociação em tempo real possível, a liquidez em vários locais é agregada em uma única imagem de todo o mercado.

Usando o StreamBase, as empresas podem desenvolver algoritmos personalizados para agregação de FX que podem levar em conta não apenas os níveis de preços, mas outros custos de transação, relações de contraparte, características de latência, execuções históricas e qualquer outra informação disponível para a empresa. A flexibilidade do StreamBase garante que seus negócios são baseados na visão mais completa das informações mais atualizadas.

FX Distribuição de Dados de Mercado

StreamBase oferece uma gama de opções para distribuir dados de mercado para outras aplicações. Além do transporte nativo do StreamBase, o StreamBase suporta a publicação de sistemas de dados de mercado populares e middleware de mensagens, incluindo:

Usando a API do Adaptador StreamBase e a API do Cliente, os dados do StreamBase também podem ser publicados ou integrados com a infra-estrutura proprietária existente da empresa, usando C ++, Java ou adaptadores personalizados.

Negociação Algorítmica FX, Geração de Sinal e Gerenciamento de Execução

Algoritmos de negociação precisam de uma combinação de bons dados, acesso de baixa latência local e análise sofisticada. StreamBase como uma plataforma fornece todos os três.

Algoritmos são desenvolvidos no StreamBase Studio, um ambiente de desenvolvimento rápido baseado na plataforma Eclipse, onde a programação visual e uma extensível biblioteca de analíticas capacitam analistas quantitativos para construir algoritmos complexos. No Studio, quants pode back-test, otimizar, testar, depurar e implantar na produção de todos os tipos de algoritmos.

Os algoritmos de geração de sinal beneficiam-se do acesso de baixa latência a uma gama de fontes de dados no StreamBase. Além dos dados de mercado de FX, os algoritmos podem gerar sinais com base em dados de outras classes de ativos, notícias comentadas, dados de opinião pública, indicadores econômicos-chave e qualquer outra informação disponível dentro da empresa. As estratégias de sinalização mais inteligentes combinam não apenas velocidade e inteligência, mas acesso a novas fontes de dados.

Algoritmos de gerenciamento de execução podem gerenciar uma grande ordem em vários locais ou ao longo do tempo. Usando o acompanhamento de pedidos pai-filho que faz parte dos Pacotes de Demonstração do StreamBase, os autores de algo só precisam pensar sobre quando negociar e como responder aos seus preenchimentos. Os detalhes do gerenciamento do estado da ordem e da integração com os sistemas de gerenciamento de pedidos são tratados pelos componentes fornecidos pelo StreamBase com a fonte disponível.

FX preços e preços motores

Os negociantes e outros fabricantes de mercado de câmbio precisam criar preços baseados em relacionamentos com clientes, posições atuais e condições de mercado. Um bom motor de taxas é a chave para um negócio lucrativo lidar. Usando o StreamBase, as empresas podem criar taxas personalizadas baseadas não apenas na tradicional bandagem e divulgação de clientes, mas também com base em perfis e comportamento de clientes individualizados. Combinadas com a lógica de hedging automático, as taxas podem ser distorcidas para capturar a demanda latente dos clientes e evitar posições indesejadas.

Usando o StreamBase Complex Event Processing, as empresas podem desenvolver os sofisticados preços dos motores necessários para manter relações lucrativas com os clientes no mercado atual.

Cotação de preços e distribuição de preços

Os preços precisam ser distribuídos aos clientes uma vez criados. A conectividade do StreamBase oferece muitas possibilidades de distribuição de preços dentro da empresa. Fora da empresa, os preços são freqüentemente distribuídos em redes especializadas. A conectividade para a distribuição de preços inclui:

Os preços também podem ser distribuídos através de plataformas de revendedor único. As plataformas de revendedor único são freqüentemente baseadas em middleware de mensagens ou na infraestrutura de mensagens da Internet. As integrações populares incluem:

As plataformas de negociação do StreamBase também suportam respostas automatizadas a solicitações de cotação (RFQ) em uma variedade de infra-estruturas de mensagens, incluindo mensagens diretas de FIX.

Negociação FX

FX negociação refere-se a prestação de serviços de preços e execução para clientes institucionais. FX negociação tornou-se mais desafiador nos últimos anos como clientes e mercados tornaram-se mais sofisticado, preço sensível e alta freqüência.

A combinação de muitos dos recursos do StreamBase FX acima permite que uma organização desenvolva uma infra-estrutura de transação de FX inteira baseada no StreamBase. Três grandes bancos de sell-side que estão disponíveis para chamadas de referência selecionar usam StreamBase para suas necessidades de transação de FX em grande parte por causa de StreamBase:

Conectividade pré-construída e extensibilidade

Capacidade de personalização e flexibilidade da plataforma

Alto desempenho e escalabilidade

Empoderamento de Desenvolvedor e Analista Quantitativo

Saiba mais sobre o FX lidando com o StreamBase visualizando o webinar de Requisitos de Negociação do FX.

FX Auto Hedging e Gestão de Risco

Usando algoritmos desenvolvidos em StreamBase, as empresas podem rastrear suas posições, ganhos e perdas realizados e não realizados e exposição à volatilidade do mercado. Isso permite uma automação de hedge FX tradicional. Usando uma cobertura adequada, uma empresa pode bloquear lucros relacionados com lidar com o custo mínimo. E, ao associar a gestão de risco à precificação, o risco pode ser gerido eficientemente com base no fluxo de clientes existente.