Trading systems solução de problemas e otimização

Trading Systems: Solução de problemas e otimização

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Mesmo depois de com êxito projetar e construir um sistema de comércio de trabalho, um comerciante pode achar que seu sistema é imperfeito. Pode haver alguns problemas, como um evento que continua gerando perdas; Ou talvez as regras são muito amplas e precisam ser otimizadas. Qual é a maneira mais fácil de resolver o problema? Qual a eficácia da otimização? Esta seção mostrará como solucionar problemas e otimizar seu sistema de negociação para maximizar lucros e minimizar perdas.

Solução de problemas

Solução de problemas é um aspecto muito importante do desenvolvimento do sistema. Um sistema de comércio decente será rentável na maioria das condições de mercado, mas se ocasionalmente torna grandes perdas, você pode trabalhar para identificar e resolver o problema. Aqui estão quatro passos fáceis:

1. Identificar o problema - Encontre todas as ocorrências em que o problema ocorreu durante o backtesting e / ou inicie a gravação quando o problema ocorrer durante a negociação em tempo real. Durante cada instância, tome nota de qualquer tendência dos seguintes quatro fatores:

Gráfico padrão ou série de preços - Pico nos preços.13;

Volume - Grande volume inicialmente e baixo volume posteriormente.13;

Lance / Pedir spread - Pico de preço em baixo volume muitas vezes indica uma grande spread.13;

Margem (se usado). 13;

13; Estas são algumas das áreas nas quais os problemas podem ocorrer, o que podemos ver analisando o gráfico abaixo. Observe os picos de preços em baixo volume pela seta verde. Observe também o grande volume (perto da seta azul) seguido de baixo volume depois disso. Se nenhum destes revela-se para ser o culpado, há outros fatores que podem ser analisados, tais como blocos-tamanhos e padrões de gráfico avançado.

2. Avaliar o problema - Use as informações que você reuniu para determinar o que exatamente causou o mau funcionamento do sistema ou para gerar uma perda. Isso geralmente é feito usando o senso comum, ou analisando logs de transações (fornecidos pelo seu corretor). Aqui estão alguns exemplos de como algumas condições dos quatro fatores listados acima podem ser a razão para um problema identificado:

Padrão de gráfico ou série de preços - O sistema é incapaz de vender durante declínios acentuados ou comprar durante subidas íngremes. Talvez o sistema não tenha tempo suficiente para comprar ou vender.

Volume - O sistema é incapaz de vender durante declínios ou comprar durante aumentos. Talvez a equidade tenha um volume de negociação tão baixo que o sistema é incapaz de comprar ou vender a um preço. Durante essas instâncias, o preço pode ser enganoso sem uma consideração de volume e bid / ask.

Bid / Ask spread - O sistema faz uma compra, mas não lucra tanto quanto deveria ao vender. Isso poderia ser devido ao fato de que o comerciante esqueceu de considerar spreads bid / ask. Se um sistema é programado para comprar e vender no "preço atual" que realmente paga a pedir. E quando vendido, não vende a preço atual mas ao preço de oferta. Às vezes, as diferenças entre a oferta e pedir pode ser grande, levando a perdas indesejadas.

Margem - O sistema vende de repente sem motivo aparente. Se isso ocorrer, você pode ter esquecido de considerar chamadas de margem. 13;

3. Considere as alternativas - Basta tentar algumas soluções para os problemas que você identificou. Considere as seguintes alternativas correspondentes aos problemas acima.

Padrão gráfico ou série de preços - Uma alternativa é simplesmente dizer ao sistema para esperar até que o preço se estabilize antes de comprar. Isso pode ser feito usando as diferenças entre os preços anteriores eo preço atual para criar uma regra.

Volume - Para resolver este problema, você pode criar uma regra que requer o patrimônio para ter uma certa quantidade de volume antes de executar um comércio.

Oferta / Pedir spread - Aqui você pode querer comprar e vender com base nos preços de lance e pedido em vez do preço atual.

Margem - Usando margem pode ser rentável se o risco é gerenciado de forma eficaz. Limitar a desvantagem deve impedi-lo de receber chamadas de margem. Isso pode ser feito com trailing stop pontos de perda ou outras táticas similares para limitar o lado negativo. 13;

4. Implementar uma solução - Finalmente, precisamos aplicar a solução e ver como ela funciona. Negociação de papel ou teste de volta antes de negociação ao vivo é muitas vezes uma boa idéia depois de aplicar uma solução, porque às vezes as soluções têm consequências não intencionais. Por exemplo, regras adicionais podem limitar esses dias de baixa, mas também diminuir os lucros globais (devido a oportunidades perdidas).

Otimização

Otimização significa simplesmente encontrar os melhores conjuntos de parâmetros para um determinado mercado. Este processo pode melhorar marginalmente os resultados. No entanto, também traz muitos riscos porque a sua suposição subjacente é que o desempenho passado é indicativo de futuros movimentos de preços. A otimização pode ser realizada alterando os valores do parâmetro que você deseja otimizar e depois testar novamente essas alterações. Tenha em mente que os outros parâmetros devem permanecer constantes para que os efeitos das alterações sejam determinados. Depois de encontrar o valor que produz o maior desempenho no teste de volta, implementá-lo no sistema de comércio.

Vamos considerar um exemplo. Digamos que um comerciante analisou o SP 500 e descobriu que ele ou ela poderia otimizar o sistema usando um gráfico diário. Este mesmo processo também pode ser levado a um grau mais elevado. Por exemplo, se uma média móvel simples de 6 funciona melhor do que 8 para uma estratégia MA-crossover em um determinado mercado, então 6 seria usado. O problema aqui não é apenas no pressuposto, mas também no fato de que o sistema pode ter um desempenho pior em muitos outros mercados, tornando-o assim menos universal.

Muitos desenvolvedores de sistemas abandonam o estágio de otimização por estas duas razões:

A otimização muitas vezes exagera os resultados. Isso ocorre porque os parâmetros são tão específicos e não universais que qualquer mudança no mercado (ou seja, o futuro) pode causar instabilidade.

Em muitos casos, a otimização não melhora o desempenho de forma significativa. Pequenas melhorias podem ser aparentes; Contudo, a perda da universalidade é um preço alto a pagar. 13;

Como regra geral, a otimização só deve definir configurações mais amplas para os parâmetros, em vez de estabelecer regras específicas - mesmo se tiver sucesso no backtesting e na negociação de papel.

A solução de problemas é crucial para fazer com que seu sistema funcione da maneira que você quiser. É importante identificar os problemas observando os casos em que eles ocorreram e, em seguida, avaliar como certas condições de vários fatores - como padrão de preços, volume, spread bid / ask e margem - podem ter causado o problema.

A otimização pode melhorar seus resultados, mas é importante lembrar que ele tem suas limitações. Não só é baseado no pressuposto de que o desempenho passado indica o futuro, mas não é o estágio em que o comerciante cria regras específicas - otimização é apenas definir definições amplas. Na próxima e última edição, iremos fornecer uma visão geral de tudo o que temos coberto, juntamente com alguns conselhos e recursos para ajudá-lo a ganhar um conhecimento de trabalho de design do sistema de negociação e desenvolvimento.